2015-07-13 13:12:51
法国兴业银行(SocGen)周一(7月13日)公布了该行定量外汇基金的仓位报告，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：
在过去的一周中，法国兴业银行外汇风险升势增强型基金增持了日元多头和澳元空头仓位。目前规模最大的多头仓位依次是美元、日元、欧元和英镑。规模最大的空头仓位依次是纽元、澳元、加元和挪威克朗。纽元/美元空头和美元/加元多头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的货币对。
法国兴业银行市场情绪指标进一步滑入风险厌恶区域。基于情绪指标和各周期信号，我们新建了G10货币套利交易空头仓位，同时也重开了亚洲货币套利仓位，但仍未涉足新兴市场货币套利交易。
目前，定量基金的风险仍处于合理区域，年化波动率仅为7%。基金7月来的表现基本平稳。
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