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法国兴业银行：外汇量化基金在买卖什么币种？

文 / 楚辞 2015-07-20 10:41:02 来源:亚汇网

　　周一(7月20日)法国兴业银行(SocieteGenerale)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。

　　本周该行”强化风险溢价策略”模型增加英镑多仓，并大幅减持日元及欧元多仓。

　　目前最大的看涨头寸包括美元及英镑。最大的看跌头寸包括纽元及纽元。美元兑加元多仓及纽元兑美元空仓是动能指标和IR动能信号最强的。

　　在市场对希腊主权债务危机忧虑情绪缓和的支撑下，该行情绪指数已重返风险中性区域。未对G10货币和新兴市场货币进行融资交易，重新建立亚洲套系货币交易，对此类货币设置的风险参数为25%。

　　总风险策略的年化波动约为7%。本周该策略上升了1%，7月截止目前上涨了1.3%。

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